Consuegra possède une riche histoire qui remonte à l’époque romaine, bien que son nom soit surtout associé à l’époque médiévale. La ville fut un important centre militaire et commercial au Moyen Âge, en raison de sa position stratégique. Elle a été un lieu clé durant la Reconquista, avec la présence de fortifications chrétiennes et musulmanes. Le château de Consuegra, qui surplombe la ville, est un témoignage fascinant de cette époque.
La culture de Consuegra est également marquée par la littérature espagnole, en particulier le célèbre roman de Miguel de Cervantes, Don Quichotte. Les moulins à vent de la ville sont intimement liés à l’histoire de ce roman, et chaque année, des événements et festivals célébrant l’œuvre littéraire attirent des visiteurs venus découvrir l’histoire de ce chevalier mythique.
Les traditions locales sont également bien ancrées, avec des festivals comme la « Fiesta del Vino », où les habitants et les visiteurs se rassemblent pour célébrer la récolte des raisins et déguster des vins locaux. La Semaine Sainte et la Feria de Agosto sont aussi des moments clés de l’année pour découvrir la culture populaire de la ville à travers des processions religieuses et des spectacles traditionnels.