Ségovie est une référence de la cuisine castillane traditionnelle. Le plat le plus célèbre est le cochinillo asado (porcelet rôti), cuit dans un four à bois jusqu’à obtenir une peau croustillante et une chair fondante. Il est servi dans de nombreux restaurants réputés, comme Mesón de Cándido, situé au pied de l’aqueduc.
Parmi les autres spécialités figurent l’agneau de lait rôti, la sopa castellana (soupe à l’ail, pain, œuf et jambon), les haricots judiones de La Granja, et de délicieuses pâtisseries comme le ponche segoviano, un gâteau moelleux garni de crème et recouvert de pâte d’amande.
La ville propose aussi un marché alimentaire traditionnel, des bars à tapas, et des événements gastronomiques tout au long de l’année. Les produits locaux sont souvent bio et issus de circuits courts, ce qui renforce l’attrait pour une clientèle sensible à la qualité et à l’authenticité.