Documentée dès 1302, Valdemorillo appartenait au Sexmo de Casarrubios, dépendant de la Tierra de Segovia
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. Elle a connu un essor industriel au XIXᵉ siècle avec des faïenceries et carrières de granite qui ont façonné son identité .
Le village est intimement lié à l’histoire royale : le 2 et 3 février 1574, il a accueilli les restes de l’empereur Charles Quint, engageant sa place sur la Route Impériale vers El Escorial .
Aujourd’hui, Valdemorillo est connue pour sa Feria taurine de San Blas début février – première de l’année en Espagne – et ses traditions religieuses, culturelles et gastronomiques très vivaces
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