Le centre historique de Baza regorge de bâtiments remarquables. La cathédrale de l’Incarnation, construite au XVIᵉ siècle sur les ruines d’une ancienne mosquée, est un joyau de la Renaissance andalouse. Ses voûtes, son cloître et son autel en bois sculpté en font un lieu incontournable.
Parmi les autres sites d’intérêt, on trouve les ruines de l’Alcazaba (forteresse musulmane), le couvent de San Jerónimo et la Plaza Mayor, bordée de bâtiments historiques et de cafés traditionnels. Le quartier des grottes (Cuevas de Baza) constitue un attrait unique : des habitations creusées dans la roche et habitées encore aujourd’hui, certaines transformées en hébergements touristiques.
Le musée municipal de Baza, installé dans le palais des Enfants de Don Manuel, présente une belle collection d’objets archéologiques et ethnographiques retraçant l’histoire de la ville. Le parc de la Alameda, avec ses fontaines et ses allées arborées, est parfait pour les balades ou les événements en plein air.
À l’extérieur de la ville, le parc naturel de la Sierra de Baza offre de magnifiques paysages de pins, de chênes et de sentiers de randonnée. Les points de vue panoramiques comme celui de la Cueva del Agua sont très prisés des photographes et des organisateurs d’événements nature.