L’architecture de Madridejos est typique des petites villes espagnoles rurales, avec des bâtiments en pierre et des places accueillantes. L’un des principaux points d’intérêt de la ville est l’église de Nuestra Señora del Socorro, construite au XVIIIe siècle, qui est un excellent exemple de l’architecture religieuse de l’époque. L’intérieur de l’église est orné de sculptures et de fresques remarquables.
Madridejos est également connue pour ses moulins à vent, qui rappellent l’histoire de Don Quichotte et l’importance de ces structures dans la culture locale. Ces moulins, qui ont autrefois servi à moudre le grain, sont devenus un symbole de la ville et attirent les visiteurs qui souhaitent découvrir le patrimoine historique de la région.
Les visiteurs peuvent également se promener dans le centre historique de la ville, avec ses rues étroites et ses maisons traditionnelles. La Plaza del Pueblo et la Plaza Mayor sont des lieux populaires pour flâner et découvrir l’âme de la ville, tout en profitant des restaurants et des cafés locaux.