L’architecture de Vejer est l’une de ses grandes forces d’attraction. Le village est un labyrinthe de ruelles pavées, de murs blancs immaculés, de maisons fleuries et de miradors. Le centre historique est classé Bien d’Intérêt Culturel.
Parmi les monuments emblématiques figurent le château du XIe siècle, les murailles almohades, l’église du Divin Sauveur (ancien temple musulman reconverti), l’Arco de la Villa (porte médiévale), ainsi que les nombreux moulins à vent en périphérie du village.
Le Mirador de la Cobijada offre une vue spectaculaire sur la plaine de La Janda et jusqu’à la mer. Le parc de Los Remedios et les anciens bains arabes sont également très appréciés des visiteurs.
Le musée ethnographique municipal, situé dans un ancien couvent, retrace les modes de vie ruraux et les traditions artisanales locales. De nombreux ateliers et galeries d’art jalonnent les rues du centre, créant un parcours esthétique permanent.