L’architecture de Zafra est un ravissant mélange d’héritage mudéjar, gothique, renaissance et baroque. Le cœur historique de la ville est remarquablement conservé et invite à la flânerie à travers ses rues étroites et ses places à arcades.
Parmi les bâtiments les plus emblématiques, on trouve le château des ducs de Feria (XVe siècle), transformé en hôtel de luxe (parador). La Plaza Grande et la Plaza Chica, reliées par un arc pittoresque, sont le centre névralgique de la ville. On y trouve des cafés, des boutiques et des galeries d’art sous les arcades.
Parmi les autres points d’intérêt, citons l’église de la Candelaria, le couvent de Santa Clara (qui abrite un musée), ainsi que les remparts et les anciennes portes de la ville. Le Musée de Santa Clara permet une immersion dans l’histoire religieuse et artistique de Zafra, tandis que le théâtre municipal offre une programmation variée en musique, théâtre et danse.