L’architecture de Cuevas del Almanzora est le reflet de ses différentes époques historiques. On y trouve des éléments médiévaux, baroques et néoclassiques. Le château du marquis de Los Vélez est l’un des monuments les plus importants : une forteresse du XVIe siècle transformée en palais seigneurial, aujourd’hui centre d’art et musée.
Les grottes troglodytiques, situées sur les flancs des collines autour de la ville, sont à la fois un témoignage historique et un attrait touristique. Certaines ont été restaurées et peuvent être visitées, offrant une plongée dans le mode de vie des siècles passés.
Parmi les autres points d’intérêt, on peut citer l’église paroissiale Nuestra Señora de la Encarnación, le musée Antonio Manuel Campoy, qui possède une impressionnante collection d’art moderne, et les nombreux bâtiments historiques du centre-ville, dont certaines demeures aristocratiques du XIXe siècle.
Les plages voisines de Villaricos et Palomares complètent l’offre touristique, tout comme les sentiers de randonnée, les zones d’escalade, et les parcours en VTT qui permettent de découvrir les paysages environnants.