San Roque a été fondée en 1704 par les habitants de Gibraltar qui fuyaient l’occupation de la ville par les Britanniques. L’ermitage de San Roque, autour duquel la ville s’est développée, est encore aujourd’hui un lieu emblématique.
La culture religieuse est très présente dans la ville, en particulier pendant la Semaine Sainte, avec sa célèbre Procession Magna du Vendredi Saint où défilent quatorze pasos (chars religieux), événement unique en Espagne. La Feria Royale, en août, est une autre manifestation populaire, avec ses casetas, ses corridas et ses spectacles de flamenco.
Parmi les autres événements notables, la Noche Blanca transforme le centre-ville en scène artistique à ciel ouvert, avec concerts, expositions et spectacles, renforçant l’image dynamique et culturelle de San Roque.