Vejer de la Frontera a une histoire riche qui remonte à l’Antiquité, avec des traces de présence romaine, mais c’est surtout l’époque musulmane (711–1264) qui a façonné son caractère actuel. Le nom « de la Frontera » rappelle sa position stratégique sur la ligne de frontière pendant la Reconquête chrétienne.
La ville conserve son tracé médiéval, ses murailles défensives et un nombre important d’éléments architecturaux d’influence mauresque, comme les arcades, les patios intérieurs et les ruelles en pente.
Parmi les traditions les plus importantes, on note la Semana Santa, la Romería de la Oliva et les Fiestas Patronales. Une coutume locale unique est « la cobijada », une tenue traditionnelle féminine avec un voile noir qui ne laisse voir qu’un œil, souvent mise à l’honneur lors des fêtes.
Vejer est également un centre culturel vivant, avec des expositions d’art contemporain, des résidences d’artistes, des concerts en plein air et des ateliers d’artisanat qui perpétuent un patrimoine immatériel riche et diversifié.