Vejer de la Frontera est accessible en voiture par l’A-48 (autoroute entre Cadix et Algésiras), puis par des routes secondaires bien entretenues. La ville est à environ 50 minutes de l’aéroport de Jerez de la Frontera, et à 1h45 de celui de Séville.
Des bus interurbains relient Vejer à Cadix, Conil, Barbate et Jerez, bien que les horaires soient plus fréquents en été. Pour une liberté optimale, la voiture reste le moyen de transport le plus pratique.
À l’intérieur de Vejer, la ville se découvre surtout à pied, en raison de la structure médiévale de son centre, avec ses ruelles étroites et escarpées. Un petit train touristique permet également de découvrir les principaux points d’intérêt sans effort.
Des parkings sont disponibles en périphérie du centre historique, avec des navettes gratuites pendant la haute saison pour préserver le calme et le patrimoine du village.