Estepona se distingue par son urbanisme harmonieux mêlant architecture traditionnelle andalouse et modernité élégante. Le centre historique est l’un des plus beaux de la Costa del Sol, avec ses ruelles pavées, ses maisons blanches, ses patios fleuris et ses places tranquilles. L’effort de restauration et d’embellissement en fait un lieu de promenade très apprécié.
Parmi les points d’intérêt majeurs, on trouve le château de San Luis, les vestiges de la tour de l’Horloge (antique minaret reconverti), et plusieurs églises historiques comme celle de Nuestra Señora de los Remedios. L’Orchidarium, avec sa spectaculaire coupole de verre et sa collection de plus de 5 000 espèces végétales, est une attraction incontournable.
Le front de mer est ponctué de jardins thématiques, de fontaines et de sculptures, offrant une promenade agréable sur plusieurs kilomètres. Le port de plaisance, animé en soirée, est un autre pôle d’attraction, combinant vie nocturne, restaurants et marchés artisanaux.
Estepona dispose aussi de nombreux parcs comme le Parque de los Pedregales ou le jardin botanique, ainsi que d’installations modernes pour le sport, le bien-être et les loisirs en famille.