Vélez-Málaga possède un passé historique riche, remontant à l’Antiquité. Elle fut un centre important sous la domination romaine, puis mauresque, avant d’être intégrée à la couronne de Castille au XVe siècle. Ce métissage historique se reflète dans l’architecture, les traditions, et l’identité culturelle de la ville.
La ville est connue comme le berceau de María Zambrano, grande philosophe espagnole, à laquelle un centre culturel est dédié. Elle conserve aussi des traditions religieuses et populaires bien ancrées, telles que la Semaine Sainte, parmi les plus importantes de la province, la Feria de San Miguel, et les romerías rurales.
Les festivités culturelles sont très développées : expositions, concerts, théâtre de rue, et festivals de musique ou de poésie ont lieu tout au long de l’année. La Casa Cervantes, l’ancien couvent de San Francisco, ou encore le musée de la ville (MUVEL) mettent en valeur le patrimoine de manière moderne et engageante.