Estepa possède un patrimoine architectural remarquable, mêlant styles mudéjar, baroque, gothique et renaissance. Le centre historique est classé bien d’intérêt culturel (Bien de Interés Cultural) et offre une promenade à travers l’histoire andalouse.
La Torre del Homenaje, datant de l’époque almohade, domine la ville et constitue le point de repère le plus emblématique. Juste à côté se trouve l’église Santa María la Mayor, un édifice gothique impressionnant, souvent utilisé pour des concerts et événements culturels.
Le Convento de Santa Clara, toujours habité par une communauté religieuse, est un exemple fascinant d’architecture conventuelle. Le Mirador de Andalucía, situé sur les hauteurs de la ville, permet d’admirer l’immensité de la plaine andalouse jusqu’à la Sierra Nevada par temps clair.
Parmi les autres points d’intérêt : le Museo Padre Martín Recio, consacré à l’histoire religieuse de la région, ainsi que plusieurs parcs et places ombragées qui offrent des espaces de détente, de jeux ou de rassemblement pour les habitants et les visiteurs.