L’architecture d’Osuna est l’un de ses plus grands trésors. Elle présente un ensemble baroque impressionnant, avec des églises majestueuses, des couvents, des palais et des maisons nobles. La Colegiata de Osuna, perchée sur une colline, est l’un des monuments religieux les plus importants d’Andalousie. Elle abrite le Panthéon des Ducs, chef-d’œuvre de la sculpture funéraire espagnole.
Le Monastère de la Encarnación, l’Université d’Osuna, le Palais du Marquès de la Gomera et les portes monumentales de la ville constituent autant de points d’intérêt majeurs. Le centre historique est classé Bien d’intérêt culturel.
Le Musée Archéologique, installé dans l’ancienne Cilla del Cabildo, expose des pièces ibères et romaines remarquables. Osuna a aussi gagné en notoriété internationale grâce au tournage de scènes de Game of Thrones dans son ancienne arène, aujourd’hui restaurée et ouverte aux visiteurs.