La Bañeza offre un éventail d’architectures mêlant tradition et modernité. Son centre historique conserve des bâtiments religieux de grande valeur, comme l’église Santa María, de style gothique-mudéjar, et l’église San Salvador. On y trouve aussi des demeures nobles, des balcons en fer forgé, et des rues pavées qui invitent à la flânerie.
Parmi les sites d’intérêt, on peut citer le Teatro Pérez Alonso, restauré pour accueillir spectacles et conférences, ainsi que le Musée des Origines de La Bañeza, qui retrace l’histoire locale à travers objets et témoignages.
La ville est également connue pour son circuit urbain de motocyclisme, unique en Espagne, qui accueille une course populaire chaque année, attirant amateurs et professionnels du sport mécanique.