La gastronomie de Zafra est une des plus riches d’Espagne, fortement influencée par les produits du terroir. Le produit phare est sans conteste le jambon ibérique de bellota, provenant des porcs élevés en liberté dans les dehesas environnantes.
Les plats traditionnels incluent le « gazpacho extremeño », les « migas » à base de pain, ail et chorizo, ou encore le « caldereta de cordero » (ragoût d’agneau). Les fromages de brebis et les huiles d’olive locales sont également très réputés.
Zafra compte de nombreux restaurants, tavernes et bars à tapas, où l’on peut déguster des spécialités locales dans un cadre authentique. Des événements gastronomiques, tels que des journées thématiques ou des dégustations pendant les foires, permettent de découvrir les saveurs de la région.