Niché à environ 900 mètres d’altitude, Collado Villalba est située dans la vallée de la Sierra de Guadarrama, offrant un cadre naturel privilégié. Elle est entourée de forêts de pins et de rochers granitiques, à proximité de villages comme Moralzarzal, Alpedrete ou Guadarrama.
À seulement 35 km de Madrid, elle est facilement accessible par la route (A‑6) et par le train de banlieue (C‑8), permettant de relier la capitale en moins de 40 minutes. L’aéroport Adolfo Suárez est à environ 45 minutes.
Le climat est montagnard continental, avec des étés doux et des hivers froids parfois neigeux. Les intersaisons (printemps, automne) offrent les meilleures conditions pour visiter ou organiser des événements extérieurs, avec une lumière et une température agréables.