Le monument central d’El Escorial est sans conteste le Monastère royal de San Lorenzo, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1984. De style herrerien (du nom de son architecte Juan de Herrera), ce bâtiment sobre et monumental impressionne par ses dimensions, son équilibre et sa richesse intérieure : basilique, bibliothèque, salles royales, tombes des rois d’Espagne et cloîtres somptueux.
Outre le monastère, la ville propose d’autres lieux d’intérêt comme la Casita del Príncipe, une résidence secondaire construite pour le prince Charles IV, nichée dans un magnifique jardin paysager. Le Théâtre Auditorio de San Lorenzo est une salle moderne installée dans un bâtiment historique, idéale pour les concerts et conférences.
La ville est également entourée de parcs naturels, tels que La Herrería, qui permettent de belles promenades entre forêts, prairies et points de vue sur les montagnes environnantes et Madrid au loin.