La gastronomie locale s’inspire des traditions castillanes, avec des plats copieux et savoureux. Parmi les spécialités figurent le cochinillo asado (cochon de lait rôti), le cordero lechal (agneau de lait), les judiones de la Granja (haricots blancs), ou encore les tortillas de patatas riches et fondantes.
La ville propose également une offre variée de pâtisseries traditionnelles, notamment les rosquillas et les bizcochos de El Escorial, souvent préparés selon des recettes anciennes dans les boulangeries locales. Le marché municipal et les petits commerces offrent une belle vitrine des produits régionaux.
San Lorenzo compte de nombreux restaurants, tavernes et cafés, souvent situés dans des bâtiments historiques. Certains établissements haut de gamme revisitent la cuisine espagnole traditionnelle avec une touche contemporaine. La ville organise régulièrement des semaines gastronomiques, des foires gourmandes et des concours de tapas.