Alhama de Murcia est bien desservie par les infrastructures régionales. Elle se trouve à proximité de l’autoroute A-7 (Murcie-Lorca-Almería), ce qui la relie rapidement aux principales villes du sud-est espagnol. Elle possède également une gare ferroviaire desservie par les trains régionaux.
L’aéroport international de la région de Murcie (Corvera) est situé à environ 40 km, et permet des liaisons avec plusieurs villes européennes. Des lignes de bus relient aussi Alhama à Murcie, Lorca et Totana.
La ville elle-même est facilement accessible à pied ou à vélo, avec un réseau de rues piétonnes, de pistes cyclables et des transports publics réguliers, adaptés aux habitants comme aux visiteurs.