L’architecture de Cehegín est un savant mélange de styles gothique, Renaissance, baroque et mudéjar. La vieille ville est dominée par l’église Santa María Magdalena, une construction gothique du XVe siècle emblématique de la ville. De nombreux palais, comme le Palacio de los Fajardo ou la Casa Jaspe (aujourd’hui hôtel de ville), témoignent de l’importance passée de Cehegín.
Parmi les points d’intérêt touristiques figurent la Plaza del Castillo, qui offre une vue panoramique spectaculaire sur la vallée du fleuve Argos, le parc de la Tercia avec ses espaces verts et ses sentiers ombragés, ainsi que le site archéologique de Begastri, ancienne cité wisigothe et romaine située à proximité.
Le Jardin des Roches (Jardín de Piedras) est une attraction originale qui associe art en plein air et nature. Pour les amateurs de nature et de randonnées, les sierras avoisinantes offrent des itinéraires pittoresques, avec une flore et une faune variées, idéales pour les activités de plein air.