Cehegín est bien desservie par le réseau routier régional. Elle est accessible depuis Murcie par l’autoroute RM-15 en environ une heure. L’aéroport international de la Région de Murcie (Corvera) se trouve à 90 km, offrant des connexions avec de nombreuses villes espagnoles et européennes.
La ville dispose également de services de bus réguliers qui la relient aux principales villes voisines, telles que Caravaca de la Cruz, Lorca et Murcie. Pour les déplacements locaux, les taxis sont disponibles, et le centre historique est aisément accessible à pied.
Bien que la ville ne possède pas de réseau de transport en commun sophistiqué, sa taille modeste et sa configuration compacte permettent une excellente mobilité piétonne. La municipalité développe également des initiatives pour favoriser les déplacements à vélo et renforcer l’accessibilité pour les visiteurs.