L’architecture de Fortuna est un mélange harmonieux de styles traditionnels murciens, d’influences mauresques et de constructions modernes liées à l’activité thermale. Le centre historique conserve de nombreuses maisons blanchies à la chaux, des rues étroites et des bâtiments religieux remarquables comme l’église paroissiale de la Purísima.
L’un des sites les plus emblématiques est le complexe thermal de Baños de Fortuna, où l’on peut encore profiter des eaux curatives dans un cadre semi-naturel. On y trouve également des vestiges romains et des structures modernes d’hébergement et de soins thermaux. Le Sanctuaire de la Cueva Negra, perché dans la montagne, est un lieu spirituel et de randonnée très apprécié.
D’autres points d’intérêt incluent le musée local, dédié à l’histoire de la ville, ainsi que divers parcs et sentiers naturels dans les environs. Le parc régional de la Sierra de la Pila, tout proche, est idéal pour la randonnée, le VTT ou simplement la contemplation des paysages méditerranéens.