Jumilla possède un riche patrimoine architectural. Le château de Jumilla, récemment restauré, domine la ville et offre une vue panoramique sur les vignobles. Le vieux centre-ville abrite des bâtiments religieux comme l’église de Santiago, chef-d’œuvre gothique-Renaissance, et le couvent franciscain de Santa Ana del Monte, niché dans les montagnes.
La ville possède également plusieurs musées d’intérêt, dont le musée archéologique Jerónimo Molina, installé dans un ancien palais, et le musée de la Semaine Sainte, qui présente de superbes sculptures processionnelles de Salzillo et d’autres maîtres baroques.
Les visiteurs peuvent également explorer les routes du vin et les caves historiques, dont certaines sont décorées de fresques ou d’objets anciens. De nombreux sentiers balisés permettent d’accéder à des sites naturels spectaculaires comme le parc régional de la Sierra del Carche ou la réserve de El Bujero.