Muro del Alcoy est située dans le nord de la province d’Alicante, dans la Communauté valencienne, à la frontière des provinces d’Alicante et de Valence. Elle se trouve à environ 10 km d’Alcoy, 50 km de la côte méditerranéenne (près de Villajoyosa) et à 90 km de Valence.
Implantée au cœur de la vallée du Serpis, entre la Sierra de Mariola et la Sierra de Benicadell, la ville offre un cadre naturel spectaculaire. Ces montagnes sont des réserves naturelles idéales pour les randonnées, l’observation de la faune et de la flore, ou les activités de plein air.
Le climat est de type méditerranéen continentalisé, avec des hivers frais et des étés chauds, mais moins étouffants que sur le littoral. Le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour visiter la région, offrant des températures douces et des paysages fleuris ou teintés de couleurs automnales.