Sax possède une histoire riche remontant à l’époque ibérique et romaine, mais c’est surtout à l’époque musulmane qu’elle prend de l’importance stratégique. Le château de Sax, construit sur un rocher à plus de 500 mètres d’altitude, remonte au XIIe siècle, et a été modifié après la Reconquista par les rois chrétiens.
La ville a conservé une forte identité culturelle. Les fêtes de Moros y Cristianos, célébrées en février en l’honneur de San Blas, sont spectaculaires. Elles attirent chaque année des milliers de visiteurs avec des défilés colorés, des reconstitutions historiques et des concerts.
D’autres traditions religieuses et populaires, comme la Semana Santa ou les fêtes agricoles, sont également très vivantes. Sax est fière de son héritage et le transmet à travers des associations culturelles, des groupes de musique traditionnelle et des ateliers d’artisanat.