Sax offre plusieurs lieux propices à l’organisation d’événements culturels ou associatifs. Le château accueille ponctuellement des événements historiques ou artistiques. Le théâtre Cervantes et la Maison de la Culture sont utilisés pour des concerts, conférences et expositions.
Les fêtes de Moros y Cristianos, déclarées d’intérêt touristique régional, constituent le principal événement de l’année. Elles transforment la ville pendant plusieurs jours avec parades, batailles simulées, costumes d’époque, musiques et spectacles pyrotechniques.
Des marchés artisanaux, des foires agricoles, des concerts en plein air et des journées gastronomiques sont organisés tout au long de l’année. La ville dispose de gîtes ruraux, chambres d’hôtes, et petits hôtels, adaptés à l’accueil de groupes pour des séjours événementiels.