L’elemento architettonico più iconico di Consuegra è senza dubbio la fila di dodici mulini a vento che domina la cresta del Cerro Calderico. Questi mulini, risalenti al XVI secolo, sono stati restaurati e offrono viste spettacolari sulla campagna circostante. Alcuni di essi ospitano piccoli musei e mostre temporanee.
Il Castello di La Muela, costruito originariamente dai Romani e successivamente ricostruito in epoca medievale, è un altro punto focale della città. È visitabile e spesso utilizzato come location per eventi storici e manifestazioni culturali. Dal castello si gode una vista mozzafiato sulla valle del fiume Amarguillo.
Il centro storico di Consuegra presenta elementi dell’architettura castigliana, con case in pietra, portici e chiese secolari, come la Chiesa del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Non mancano piccoli musei, spazi culturali e piazze vivaci dove si svolgono mercati e attività durante tutto l’anno.