La storia di La Bañeza affonda le radici in epoca romana, quando la zona era attraversata da importanti vie di comunicazione come la Via de la Plata. La città ha mantenuto la sua importanza strategica anche durante il Medioevo, diventando un centro agricolo e commerciale rilevante nella regione. Le sue origini cristiane sono evidenti nelle numerose chiese e cappelle disseminate nel centro storico.
Dal punto di vista culturale, La Bañeza è celebre per il suo Carnevale, dichiarato Festa di Interesse Turistico Nazionale, che attira ogni anno visitatori da tutta la Spagna. Durante questa festività, la città si riempie di colori, maschere e tradizioni popolari che testimoniano la vitalità della sua comunità. Altre feste importanti includono la Settimana Santa e la Fiera Medievale.
Tra le usanze locali spiccano i rituali religiosi legati al calendario cristiano, così come le espressioni artistiche popolari che si tramandano di generazione in generazione. Gli eventi culturali spesso includono musica dal vivo, teatro e artigianato locale, contribuendo a mantenere viva l’identità storica della città.