Villena vanta un ricco patrimonio architettonico, che spazia dal gotico valenciano al barocco, fino all’architettura modernista del XIX e XX secolo. Il già citato Castello della Atalaya è il monumento più emblematico: una fortezza imponente con torri quadrate e vista panoramica sulla città.
Altri luoghi da non perdere includono la Chiesa di Santiago, esempio raffinato di gotico tardivo, e il Palazzo Municipale rinascimentale, sede del Comune e cornice di eventi ufficiali e cerimonie civili.
Il Teatro Chapí, intitolato al celebre compositore villenense Ruperto Chapí, è un edificio storico di grande valore e continua ad essere un importante centro per le arti sceniche, ideale anche per conferenze, concerti e rappresentazioni teatrali.
Tra i musei, spiccano il Museo Archeologico José María Soler e il Museo Festero, dedicato alle tradizioni popolari della città. Per gli amanti della natura, la zona della Sierra Salinas e il Parco del Monte San Cristóbal offrono paesaggi unici e percorsi naturalistici.