L’architettura di Baena riflette la sua storia stratificata. Il Castello di Baena, situato nella parte alta della città, offre una vista panoramica mozzafiato ed è uno dei simboli della città. Ricostruito nel periodo cristiano sui resti di una fortezza araba, rappresenta il passato militare e strategico della zona.
Tra le architetture religiose spiccano la Chiesa di Santa María la Mayor, un edificio gotico-rinascimentale di grande pregio, e la Chiesa di San Bartolomé, con elementi barocchi. Il centro storico è un labirinto affascinante di vicoli, archi e case bianche con cortili fioriti, tipici dell’Andalusia.
Interessante è anche il Museo Histórico y Arqueológico de Baena, che conserva reperti dalla preistoria fino all’epoca romana. A pochi chilometri dalla città, il sito archeologico di Torreparedones è una tappa imperdibile per gli appassionati di storia antica, con resti romani ben conservati, tra cui templi e terme.