Uno dei principali punti d’interesse architettonico di Azpeitia è senza dubbio il Santuario di Loyola, un imponente complesso barocco costruito tra il XVII e il XVIII secolo. Il suo elemento centrale è la basilica con una cupola imponente e interni sontuosi, che rappresenta uno dei luoghi religiosi più importanti della Spagna settentrionale.
Nel centro storico si possono ammirare stradine acciottolate, edifici in pietra con balconi in ferro battuto e diverse chiese di interesse, tra cui la Chiesa di San Sebastián de Soreasu, in stile gotico-rinascimentale. Anche la Torre de Antxieta, antico palazzo del XVI secolo, è un esempio notevole di architettura civile.
Un’altra attrazione di rilievo è il Museo Vasco del Ferro (Museo Vasco del Ferrocarril), che ospita una collezione unica di treni d’epoca, locomotive a vapore e carrozze storiche, ed è una meta imperdibile per le famiglie e gli appassionati di ingegneria e storia industriale.