La storia di Caudete è lunga e affascinante. Le sue origini risalgono al periodo romano, ma la città ha vissuto un periodo di particolare sviluppo sotto il dominio musulmano, prima di essere riconquistata durante la Reconquista cristiana. Per molti secoli è stata oggetto di contese territoriali tra il Regno di Castiglia e il Regno di Valencia, situazione che ha lasciato un segno visibile nella sua architettura e nella cultura.
Uno degli aspetti culturali più importanti della città è la Festa dei Moros y Cristianos, celebrata ogni anno a settembre. Questa manifestazione spettacolare rievoca le battaglie storiche tra musulmani e cristiani e coinvolge gran parte della popolazione locale in cortei, sfilate, spettacoli pirotecnici e rievocazioni storiche.
La città conserva anche numerose tradizioni religiose e popolari, come la Semana Santa (Settimana Santa), molto sentita dalla comunità, e varie feste patronali. Gli abitanti di Caudete sono noti per il loro forte senso di appartenenza e per la conservazione delle tradizioni locali.
Tra i monumenti storici spiccano l’antica muraglia medievale, la chiesa di Santa Catalina, e il convento dei Padri Carmelitani. Questi edifici testimoniano la profondità storica e il valore culturale della città.