Collado-Villalba si trova nella parte nord-occidentale della Comunità di Madrid, a circa 40 chilometri dalla capitale spagnola. È situata in una valle tra i monti della Sierra de Guadarrama, il che le conferisce un paesaggio montano spettacolare, con numerosi sentieri naturali, ruscelli e vedute panoramiche.
La città è ben collegata a Madrid e ad altre località vicine come El Escorial, Segovia e Cercedilla. La sua posizione la rende un punto di partenza ideale per escursioni in montagna o per visitare siti storici della regione madrilena.
Il clima è di tipo mediterraneo continentale, con inverni freddi e talvolta nevosi e estati calde ma ventilate grazie all’altitudine. I periodi migliori per visitare Collado-Villalba sono la primavera e l’autunno, quando le temperature sono miti e la natura circostante è al massimo splendore.