Il centro storico di Cehegín è uno dei meglio conservati della Regione di Murcia. Passeggiando per le sue stradine acciottolate, si scoprono edifici nobiliari, chiese barocche e palazzi del XVIII secolo, come il Palacio de los Fajardo e la Casa Jaspe, oggi sede del municipio.
Un monumento di spicco è la Iglesia de Santa María Magdalena, costruita nel XVI secolo, che domina il paesaggio urbano con la sua posizione panoramica e la sua architettura imponente.
Tra i luoghi da visitare vi è anche il Yacimiento Arqueológico de Begastri, un’antica città romana e visigota situata appena fuori dal centro, testimone dell’importanza storica dell’area. Non mancano parchi e aree verdi come il Parque Juan Carlos I e il Mirador del Santo, da cui si gode una vista spettacolare sulla valle del fiume Argos.