Cehegín vanta una storia millenaria, con tracce di insediamenti che risalgono all’epoca iberica e romana. Durante il periodo moresco fu un importante centro agricolo e commerciale, e molte delle sue strutture architettoniche conservano ancora oggi l’influenza araba. Dopo la Reconquista, la città passò sotto il dominio cristiano, periodo in cui furono erette numerose chiese e palazzi nobiliari.
La città è conosciuta per la sua vivace cultura tradizionale e religiosa. Le feste patronali in onore della Virgen de las Maravillas, che si tengono a settembre, sono tra gli eventi più sentiti dalla popolazione locale e attraggono numerosi visitatori. Durante queste celebrazioni si svolgono processioni, concerti, spettacoli pirotecnici e feste popolari.
Tra le tradizioni locali si trovano anche artigianato in ceramica, musica popolare e danze folcloristiche. La città conserva un patrimonio culturale vivo, visibile nelle manifestazioni artistiche, nelle botteghe e nei musei che raccontano la sua ricca storia.