Cehegín è ben collegata alla rete stradale regionale grazie alla strada RM-15 che la collega a Murcia e ad altre città vicine come Caravaca de la Cruz. Gli aeroporti più vicini sono quello di Murcia-Corvera (circa 90 km) e quello di Alicante-Elche (circa 130 km).
I collegamenti tramite autobus regionali permettono l’accesso da Murcia e dalle città circostanti, sebbene il mezzo più comodo per visitare Cehegín resti l’automobile, soprattutto per esplorare i dintorni rurali.
All’interno della città, ci si muove facilmente a piedi, soprattutto nel centro storico. Esistono inoltre taxi locali e servizi di noleggio auto. L’atmosfera tranquilla e l’assenza di traffico intenso rendono la visita particolarmente piacevole.