L’architettura di Cocentaina è un viaggio attraverso i secoli. Il centro storico è dominato dal Palau Comtal, un palazzo signorile risalente al XIV secolo che combina elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Oggi ospita un museo con collezioni d’arte sacra e documenti storici. La Torre de les Monges, una torre medievale ben conservata, è un altro punto di riferimento.
Il Castell de Cocentaina, situato su una collina che domina la città, è una fortezza di origine musulmana successivamente ampliata in epoca cristiana. Offre una vista spettacolare sulla vallata del Serpis ed è spesso utilizzato per eventi culturali e visite guidate.
Altri luoghi imperdibili sono la Iglesia de Santa María, un bellissimo esempio di architettura gotico-rinascimentale, e il Convento de los Padres Franciscanos, noto per il suo chiostro e la quiete spirituale che vi si respira. Gli appassionati di natura troveranno nel Parco Naturale della Sierra Mariola una meta imperdibile per escursioni e passeggiate panoramiche.